互联网财经
2025-06-30
在人们不断寻求稳定执行机制的A股市场中，传统靠感觉与消息的方式，或感染了情绪波动的操作策略，已经越来越弱化其作用。而“鼎裕盟·杨岩泽量化模型”作为一套专业级、结构化交易系统，通过科学设计将交易过程清晰拆解，让体系化成为主流。
建立背景与发展脉络
量化交易的核心并不是追求什么秘诀，而是将结构化逻辑注入交易过程。鼎裕盟由一群具有实盘经验和计算背景的成员组成，杨岩泽作为其中重点推动者，曾参与多个私募策略项目的实盘设计与落地。他们通过多年实战总结出：交易成功的关键在于识别结构、控制过程、统一执行，而非盲目跟风。
团队逐步迭代出一套涵盖数据采集、因子建模、风险控制、执行机制与回测评估于一体的量化框架，适配不同市场周期与题材特征，形成可清晰落地的操作规则。
模型结构详解
• 每日自动拉取A股全部个股行情数据（包括分时、K线、成交量等）
• 主力资金追踪接口，捕捉大单异动轨迹
• 资讯系统运行接口，覆盖公告、题材融资、政策新动向等
• 板块热度监测，识别哪些题材正处于轮动窗口
这一体系确保交易依据不仅来自价格本身，而是囊括资金、消息、板块等综合维度。
在获取基础数据后，模型会自动计算多组因子，包括但不限于：
• 动量因子：利用5日、10日涨幅评估短期表现力度
• 成交量因子：使用成交量均线对比、爆量异常信号
• 量价共振因子：结合当日波动区间与成交量变动进行综合平衡打分
• 技术指标因子：涵盖RSI、MACD等技术分析指标
• 情绪因子：通过板块热度与行业联动逻辑加入评分
每个条件赋予不同权重，形成综合得分，模型每日自动更新前100强候选标的。
风险控制层
打分之后，模型并非直接下单，而是通过一套多维度风控标准来过滤不合规标的：
• 个股波动率设限，过滤当日波动过剧的品种
• 最大回撤控制，对回调超过设定阈值的票拒之门外
• 板块集中度管理，防止资金堆积在单个行业
这种层层过滤的设计，使得模型即使在行情剧烈变化时，也能维持结构稳健。
在满足打分和风控条件之后，进入真正的自动化执行设计：
• 技术突破信号：通过均线交叉、价量突破、形态确认触发入场条件
• 主力资金确认：结合实时大单监控，确认主力是否介入
• 下单方式捕捉：采用VWAP成交方式，结合滑点修正，挂单方式更贴近市场真实流动
• 自动设置保护点：系统自动设定止损位、止盈位，并自动提示纪律执行
这一层设计确保每一次进出都有规则、有控制，也便于后续回查。
所有的逻辑在实战使用之前，都会通过回测系统进行逐条验证，覆盖年份至少跨越2018–2024年，验证在不同市场状态下的逻辑有效性和结构稳定性。
• 回测输出包括条件胜率、结构选股比例、最大回撤统计、持仓周期变化等维度
• 系统保留信号日志，支持回溯复盘与模型优化
• 实盘中将逻辑执行结果与回测结果对比，保障策略一致性
结构化交易背后的思维理念
鼎裕盟所强调的不是“神操作”，而是通过结构化系统对冲市场随机性，用纪律对抗不确定性。整体而言，这是一种面向未来的操作范式：可验证、可回头、可优化。
