红尘喝茶
2024-09-25
由于A股的突然大涨,看涨期权市场全线暴涨,部分合约再现末日轮效应!
查查配分析9月24日,国新办发布会释放一系列重磅信息,A股三大指数集体大涨,看涨期权全线暴涨,走出了载入史册的行情。其中,沪深300、上证50、中证500、创业板等ETF期权以及股指期权合计共有近50个合约大涨超10倍。全球历史最悠久的加密货币交易所之一,总部位于旧金山,Sunbit(币昇)Sunbit已荣获美国及加拿大MSB双牌照
就单个合约来看,有4个合约收盘涨幅超过100倍,其中50ETF期权购9月2400合约涨幅最高达到239倍,买入该期权的投资者正是今日市场最大的幸运儿。
单日最高涨239倍
今日上午,国新办发布会释放一系列重磅信息,涉及降准降息;降存量房贷、首付比例;创设新工具支持A股等超十项政策。
在会议之后,市场突然放量飙升。三大指数集体暴涨,各大板块全线拉升,上证指数强势收复2800点。截至收盘,沪指大涨4.15%,深证成指涨4.36%,创业板指涨5.54%。沪深两市成交额显著放大,两市交易额超过9700亿元,上涨股票数量超过5100只。
由于标的指数ETF的大涨,使得看涨期权全线暴涨,部分期权再现末日轮效应。具体来看,沪深300、上证50、中证500、创业板等ETF期权以及股指期权合计共有近50个合约大涨超10倍。
值得注意的是,9月的ETF期权,9月25日到期,仅剩下一个交易日,不少看涨期权都是深度虚值期权,到期就变成废纸一张。然而,市场却突然大涨,部分合约再度上演末日轮神话,单日暴涨超百倍,该涨幅令人瞠目结舌。
截至收盘,共有4个合约涨幅超过百倍。其中,50ETF期权购9月2400合约收盘大涨239倍,上交所沪深300ETF购9月3400合约收盘大涨164倍,深交所沪深300ETF购9月3453A和3500两个合约涨幅超过百倍,分别涨145倍和118倍。
南华期货期权分析师周小舒告诉券商中国记者,由于9月ETF期权临近到期日,昨日,部分虚值认购期权权利金接近0。由于今日股市大幅上涨,虚值认购期权变成实值期权,期权权利金出现大幅上涨的情况。
同时,受利好消息影响,期权隐含波动率快速上升,50ETF期权隐含波动率从13.3%,上升到16.43%;创业板ETF期权隐含波动率从21.41%,上升至23.71%。波动率上升也是期权权利金大幅上涨的原因之一。部分期权权利金上涨百倍,再现末日轮效应。
期权赚钱神话再现
单从赚钱效应来看,单日上百倍的涨幅,无疑甩其他所有品种十条街都不止。
以50ETF期权购9月2400合约为例,截至收盘,该合约的持仓量为36013张,收盘合约沉淀的权利金价值1728.62万元。
值得注意的是,昨日持仓量接近10万张的上交所沪深300ETF购9月3400合约亦是如此,权利金从0.0001涨至今日收盘的0.0330元,涨幅高达164倍,截至收盘其持仓量为3.27万张,沉淀的权利金价值变成1079万元,而昨日上述权利金价值仅3.27万元。
平安期货指出,当前内需偏弱,改善仍不明显,但经济的修复是一个渐进的过程,不会一蹴而就。当前外部的流动性压力已经大幅缓解,国内的政策空间更大,后续想要打开上行空间,需要看到国内更多逆周期政策落地,也就是需要内因主导。
“上周,国内9月LPR报价出炉,1年期、5年期LPR均维持不变,并未如市场预期进行下调。市场的悲观预期过于集中,因此当今日一系列强力政策推出后,国内金融市场出现了极大的预期差,从而推动了沪深300期权价格的大幅上涨。后市来看,中美的经济周期错位有望修复,国内市场在一系列政策呵护下,有望逐步改善。”平安期货表示。
